Таким образом ты получишь максимум полезной информации для принятия более обоснованных торговых решений – то есть конкурентное преимущество перед другими трейдерами. Анализ объемов на бирже — метод, который позволяет трейдерам и инвесторам оценить активность участников рынка и выявить потенциальные тренды. Анализ объемов основан на законе спроса и предложения — цена актива повышается, когда спрос на него превышает предложение, и снижается, когда предложение превышает спрос.
Чтобы собрать качественные данные, нам нужно захватить все свечи и ценовые уровни на нужном участке графика. Поэтому первую точку ставим лучшие индикаторы для трейдинга выше верхней свечи интересующего нас участка. Первый тип объемов — тиковый объем — в основном знаком пользователям терминала Metatrader.
Вертикальные Объемы
Потому что и тиковый объем и реальный — показывают рыночную АКТИВНОСТЬ. Включает или выключает отображение гистограммы профиля объёма. Также пользователи платформы могут рассчитывать на отзывчивую службу поддержки. Ты сможешь проводить всесторонний анализ объемов на рынках акций, фьючерсов, криптовалют. Их считает биржа, а индикаторы и торговая платформа предоставляет информацию в удобном для анализа виде.
Часто ФПО используется как самостоятельный инструмент. Трейдеры используют индикатор для определения уровней поддержки и сопротивления, зон накопления объемов (HVN и LVN). С помощью ФПО ищут ключевые области и точки интереса.
Обучение И Анализ Рынка
Объемы в абсолютном и денежном выражении — это реальные объемы торгов, которые транслируются официальными биржами в реальном времени. Абсолютное большинство индикаторов технического анализа — MA, MACD, Stoch, RSI, BBands, CCI и сотни других — используют в своих расчетах предшествующие значения цены. С одной стороны, анализ объемов позволяет намного точнее оценивать рыночную ситуацию. С другой стороны, чтобы стать профессионалом в анализе объемов, нужно учиться и иметь в арсенале специализированное программное обеспечение.
При использовании индикаторов профиля объёма на таком графике необходимо учитывать, что его данные являются синтетическими (т.е. не отражают реальные цены), что также будет влиять на данные объёма. К примеру, одна дневная свеча, закрывшаяся выше цены своего открытия, может превратиться в N последовательно восходящих кирпичиков Ренко. Дневной объём для этой свечи будет разделён на N, и полученное значение будет присвоено каждому кирпичику в последовательности. Если не учесть этот фактор, то прогнозы могут оказаться неточными и помешают эффективности торговой стратегии.
Изучая графики цены и объема, особенно моменты кульминаций покупок и продаж, вы сможете понять, что на экстремумах шипов цена явно далека от справедливой. Мы часто публикуем примеры анализа объемов в нашем блоге, приведем пример это и в данной статье, но чуть позже. Мы лишь кратко обозначили, что могут делать прогрессивные методы анализа объемов. Чувствуете, мы заглянули в новую вселенную, которая отличается от той, которую нам рисуют классические индикаторы?
В представленном ниже видео профессиональный трейдер рассказывает о том, как получить преимущество в биржевой торговле, используя анализ объемов. Больше примеров о том, что текущая цена на бирже может не соответствовать реальной стоимости актива — можно найти в материалах по типу классического издания “Заблуждения и безумства толпы. Маккей Чарльз” (кстати, любимая книга величайшего спекулянта Джесси Ливермора. Что еще почитать по трейдингу — читайте в статье Книги по трейдингу). Рост вычислительных мощностей персональных компьютеров сделал возможным каждому профессиональный анализ объемов с помощью специализированных платформ. Клиенты форекс-брокеров, торгующие через Метатрейдер, часто спрашивают — можно ли использовать тиковый объем в качестве замены реальным? В принципе, тиковый объем может использоваться для анализа торгов.
Индикаторы Волатильности
Что элементы ТА можно использовать не как основу, но как вспомогательные фильтры вполне. Бэктестинг, проведённый на “серьёзном уровне”, конечно, скажет больше. ETP Trading – мой авторский канал, где я размещаю технический анализ индексов и акций, а также важные новости и комментарии по ним, которые действительно влияют на рынок. Кроме того, это наиболее простой и быстрый способ получить представление о настроении на рынке.
Разбираемся, как использовать показания фиксированный профиль объема в анализе и торговле. Стандартно для анализа объемов применяют одноименный индикатор Volume. Для анализа объемов с разделением на покупки и продажи — индикатор https://boriscooper.org/ Delta. Для анализа объемов торгов на определенном уровне цены — профиль рынка (Market Profile). На одном графике ты можешь сочетать футпринты, индикаторы для анализа глубины рынка, горизонтальных и вертикальных объемов.
Как Определить Зоны Накопления Объемов (hvn, Lvn)
Оценить объем торговли помогают такие индикаторы, как балансовый объем (On-Balance Volume, OBV) и индикатор накопления/распределения (Accumulation/Distribution). Также для анализа тенденции объема и угла его наклона часто используется 5-дневное экспоненциальное скользящее среднее объема (5 EMA). На момент анализа (22 ноября) цена пробила сопротивление верхнего «коридора». Но импульсу не хватило силы, цена вернулась в верхний «коридор», а затем спустилась ниже – в средний «коридор».
Высокий объем (на 25% больше среднего) на важном уровне и при достижении нового максимума цены являются предвестником сильного движения цены вверх. С помощью инструмента «Прямоугольник» выделим наиболее «острую» фазу торгов. Заметно, что график в этом месте начал «сужаться» между двумя линиями – уровнями поддержки и сопротивления.
В теории, мы могли бы передвинуть TP выше и заработать еще больше. ФПО доступен только в платной подписке TradingView, начиная с тарифа «Essential». Фиксированный профиль выглядит как горизонтальная гистограмма, серия «полосок», которые «натягиваются» вдоль графика. Слева направо или справа налево, в зависимости от настроек. По умолчанию, индикатор реализован в четырех цветах – синий, желтый, бледно-синий и бледно-желтый (цвета настраиваются). Если тебе ранее не доводилось использовать объемы, ты наверняка захочешь попробовать включить их в свою торговую систему, и тебя наверняка посетит идея (и не одна), как улучшить свою результативность.
Ведь рынок всегда идет за объемом или, как говорил Джо Гранвилл, “объем – это пар, движущий рыночный паровоз”. Надежный брокер для торговли по минимальным комиссиям. В открывшемся окне кликаем «Теханализ», находим индикатор в списке или через поисковую строку. Бизнесом Уолл-стрит является финансирование корпораций и продажа ценных бумаг.
Первое, для чего большинство трейдеров используют профиль объёма — это определение базовых уровней поддержки и сопротивления. Важно отметить, что подобное использование профиля объёма характерно для реактивного метода торговли (когда трейдер действует после получения сигнала индикатора). Согласно базовому техническому анализу, уровень поддержки — это ценовой уровень, который будет поддерживать цену на пути вниз, а уровень сопротивления, в свою очередь, будет ограничивать цену в росте. Обратное также верно — ценовой уровень вблизи верхней части профиля, который по объёму в значительной степени благоприятствует стороне продажи, является хорошим показателем уровня сопротивления.
На гистограмме фиксированного профиля объема LVN выглядит как пробел в строю столбиков. Это либо очень короткие линии, либо вовсе незаметные «черточки». В индикаторе ФПО HVN отображаются как серия длинных, примерно равных линий, затрагивающая несколько соседних уровней. Это пиковое значение гистограммы на заданном периоде. Точка контроля (красная линия POC) рядом с этим скоплением столбцов.
- Линия показывает, на какой цене были пиковые объемы.
- Сопоставив факты на графике цены и объемов, аналитик может прийти к выводу, что рынок не имеет интереса двигаться выше.
- Рассмотрим график фьючерса на таймфрейме 4H в период с 22 сентября по 22 ноября.
- На гистограмме вы видим три отрезка с примерно равным объемом, но ни у одного нет преимущества.
Чем длиннее линия – тем больше проторгованный объем на цене. И не важно, какие мотивы стоят за действиями покупателей и продавцов — пересечение скользящих средних, дефицит спроса в зоне перекупленности, твит Трампа или “неожиданный” Flash Crash. Зоны накопления высоких объёмов (HVN) — это пики в объёме на ценовом уровне или рядом с ним. HVN можно рассматривать как показатель периода консолидации. Обычно как сторона покупки, так и сторона продажи проявляют большую активность и, по сравнению с другими уровнями профиля, рынок может оставаться на этом ценовом уровне достаточно долгое время. Таким образом у актива появляется “справедливая стоимость”.